【交易策略】量化交易魔鬼训练营

【交易策略】量化交易魔鬼训练营

授之以鱼，不如授之以渔”，本次培训以案例研究这种全新的授课方式真诚奉献。通过研究20个不同类型的经典模型案例，掌握交易策略如何构建、从手工交易过度到程序化自动交易，如何完善自己的交易策略……与此同时深入研究这些经典案例也可助开拓策略研发思路，帮你插上翅膀，助你飞翔！

★ 课程中某个案例的交易盈亏曲线

★ 讲师介绍

【陆坚】

唯道投资总经理，美国加州州立大学电脑科学与金融硕士学位，十几年股票交易经历，多年期货程序化实盘交易，自主研发五十多套程序化策略。程序化交易遇冷？他另辟蹊径依旧保持80%以上的年化收益。七禾网程序化排行榜实盘帐号深蓝 2”,2016年程序化排行榜业绩排名第八名。

【郑林】

杭州宽投科技有限公司（人人宽客）创始人、CEO，具有7年以上的CTA研究及资产管理经验，2010-2013年，供职于国内成立最早的着名量化投资私募基金——泛金投资（2010年举办全国首次量化投资论坛）。2013-2016年，任浙商期货衍生品投资部高级投资经理，明星投资经理，擅长策略开发、组合配置、仓位管理和资产曲线管理，是国内量化投资领域的先行者。

【Frank】

美国哥伦比亚大学硕士、统计协会会员，芝加哥华人交易协会主要成员。

长江期货期权与结构金融部总经理兼交易负责人，主要负责场外期权、做市与各类量化投资策略开发等工作。曾在华尔街与芝加哥的对冲基金、自营交易公司工作多年，分别任职量化投资经理和期权做市交易员，主要交易美股、美股指以及商品期权，并先后开发过股票Alpha、期货CTA、期权做市、期权波动率交易以及人工智能算法预测等策略。

【强华】

浙江大学计算数学博士，现任浙商期货衍生品投资部投资经理，CTA策略高级研究员。主要从事量化分析和程序化交易策略研究工作，具有较强的数学建模能力，拥有一批能够稳健盈利的交易策略，具有多年策略开发和实盘运行管理经验。

【慕金龙】

数十年交易经验，擅长期现套保，程序化交易，曾供职于汇誉资产管理公司，从事程序化交易模型开发及量化分析工作。主要负责基本面量化，产业数据库搭建，CTA策略开发及交易管理。拥有丰富的研发经验，实盘交易管理经验。具有扎实的策略编写技术，持有多套盈利模型。

★ 课程大纲

第一讲：量化投资实操必备知识

策略思想的来源（书籍/行情实践/互联网/实战高手）

如何把主观交易逻辑变成一个量化模型

量化投资策略类型及模型原理

量化策略研发流程与基本技能

稳步上升的资金曲线是否存在

第二讲：套利策略（两节）

无风险套利策略

统计套利策略

期现套利策略

第三讲：高频交易（两节）

高频交易破冰

高频策略分类

高频策略实例

第四讲：回测报告分析

（含如何评估量化策略的优劣）

收益风险比评估

交易频率、持仓周期评估

手续费、滑点评估

组合夏普比评估

每单平均利润

胜率/盈亏比/交易次数等

最大回撤/最大使用资金/交易成本合计

绩效评估常见指标和方法

第五讲：策略优化的方法及陷阱

如何优化

何为过度优化

避免过度优化的方法

参数敏感性分析

第六讲：常用止盈止损方法

指标法

固定盈亏比法

固定金额法

跟踪止盈止损法

分批止盈止损法

第七讲：策略开发进阶：如何避免未来函数

含有未来数据的指标

小周期不当调用大周期

不当指定买卖价

逍根K线中判断最高最低价

第八讲：策略开发进阶：量化策略风险防范

策略失效的判断

突发行情的止损与取舍

跟踪止盈的陷阱

指数与合约的不同步误差

交易滑点

软硬件故障

第九讲：如何平滑收益曲线

多品种多策略多周期（相关性分析）

仓位控制

资产曲线管理

第十讲：程序化交易实战问题及对策

实盘与回测结果的偏离

仓位多少合适

过度追求高胜率

低估滑点与佣金

第十一讲-第三十讲：20个策略案例

注：以上时间安排根据实际授课情况可能有些微调。

★ 学习本课程的收获

1.做策略   通过20个经典量化案例，逐步学会量化策略制作的方法，掌握量化信号编写技能，获得多种量化交易信号源及策略案例的源码包。

2.学标杆  了解量化投资在国内的发展趋势，学习优秀的量化投资是如何操作的，掌握如何从零搭建自己的交易策略，以及获得整套的技术和策略升级解决方案。

3.练技巧  涵盖套利、高频交易、回测报告分析、优化、仓位、风险、止盈止损等全过程量化技巧，模型搭建、源码实操，重点掌握量化风控、资金、头寸管理的独到之处。

4.得经验   获得讲师团队在量化交易领域的实战经验，附赠量化策略以及实操过程中个性化问题的一对一解答机会；与专业导师零距离沟通。

第01节：量化投资实操必备知识.mp4

第02节：套利策略.mp4

第03讲：高频交易_1.mp4

第03讲：高频交易_2.mp4

第03节：套利策略1.mp4

第04讲：回测报告分析(含如何评价量化策略的优劣).mp4

第05讲：策略优化的方法及陷阱.mp4

第06讲：常用止盈止损方法.mov

第07讲：策略开发进阶：如何避免未来函数.mov

第08讲：策略开发进阶：量化策略风险防范.mov

第09讲：如何平滑收益曲线.mp4

第10讲：程序化交易实战问题及对策.mp4

第11讲：大小周期双频率策略剖析.mp4

第12讲：短线突破交易系统剖析.mp4

第13讲：双均线区间模型（零基础）.mp4

第14讲：魔改菲阿里四价（零基础）.mp4

第15讲：基于ATR自适应的模型.mp4

第16布：林强盗.mp4

第17讲：第二代动态突破系统.mp4

第18讲：恒温器策略.mp4

第19讲：闪灵交易策略.mp4

第20讲：日内模型.mp4

第21讲：自动加减仓和布林通道趋势加强策略思想.mp4

第22讲：ATR趋势突破和DDI+双均线中短线策略思路精析.mp4

第23讲：自动加减仓策略开发和ATR在止盈止损中的应用思路详解.mp4

第24讲：自动加减仓策略代码精析.mp4

第25讲：ATR在止盈止损中的应用代码详解.mp4

第26讲：短期波动率、MACD结合加权移动均线策略代码详解.mp4

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